ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДАННЫХ

Управляющим активных инвестиционных фондов предстоит столкнуться с лавиной новых источников данных, относящихся к торгуемым ими активам. Поиск, интеграция и исследование этих источников — сложная задача для всех, кроме самых крупных, участников рынка. Наша задача — предоставить универсальную платформу для получения и обработки больших данных, чтобы Вы могли сфокусироваться на главном — построении своего инвестиционного портфеля.

ДАННЫЕ С РЫНКА ТРУДА

Количество наймов и увольнений в компаниях по данным объявлений о работе и информации из социальных сетей.

Подробнее Данные объявлений об открытых вакансиях могут быть использованы для оценки направления корпоративной стратегии, роста рынка, а также спроса на сотрудников с определенными навыками. Также эти данные (например, www.linkup.com) помогают оценить текучесть кадров.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Информация о базовых финансовых показателях компаний из публичной аудированной отчетности.

Подробнее Данные обязательной регуляторной отчетности (например формы 10K и 10Q на www.sec.gov) могут использоваться для отслеживания пересмотра данных отчетов, изменения учетных оценок, задержки в подаче отчетов, действий акционеров, изменения в управленческом составе, изменений оценки стоимости активов и показателей качества корпоративного управления.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Позиции крупных фондов в торгуемых бумагах компаний на основе раскрытия информации в регуляторных отчетах.

Подробнее Данные формы 4, публикуемой на сайте SEC (www.sec.gov/edgar) используются для отслеживания транзакций корпоративных инсайдеров и могут служить индикатором последующего движения цены акций компании. Формы 13-D и 13-G отражают позиции акционеров компании, владеющих более 5% акций, и используются для анализа активности крупных фондов в отношении акций компаний.

ОЦЕНКИ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы профессиональных аналитиков и участников рынка относительно фундаментальных показателей и будущих цен торгуемых бумаг.

Подробнее Сочетание традиционных консенсус-прогнозов sell-side с оценками инвесторов, аналитиков buy-side и частных трейдеров, полученных методом крауд-сорсинга (www.estimize.com), дают наиболее аккуратный и репрезентативный прогноз. Использование таких данных может, например, значительно улучшить результат стратегии post earnings drift.

АЭРОФОТОСЪЕМКА

Оценка запасов нефти, складских запасов, посещаемости магазинов на основе снимков со спутников.

Подробнее Интерпретация снимков со спутников и дронов (например, www.orbitalinsight.com) может быть использована для отслеживания индикаторов производства, активности на месторождениях и строительных площадках. Также эти данные находят применение в оценке запасов нефти и газа и складских запасов производства.

ТРАНЗАКЦИИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

Анонимизированные данные о покупках товаров розничного сектора с использованием кредитных карт и электронных процессинговых систем.

Подробнее Данные о транзакциях розничного сектора (например, www.yodlee.com) могут быть получены из различных источников: данных о транзакциях по кредитным картам, e-commerce приложений, подтверждений покупок по e-mail и т.д. Информация может быть агрегирована по покупателям, продуктам и компании-продавцу. Такие данные используются для прогнозирования роста выручки до выхода официальной финансовой отчетности компании.

КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ

Оценка влияния рынка корпоративного долга на стоимость акций компании.

Подробнее Доходность корпоративных облигаций является индикатором риска компании. Кроме того, недавние исследования показали, что реакция цен высокодоходных ликвидных облигаций на выход отчетов о доходах компании может быть использована для прогнозирования последующего движения цен акций. Американская саморегулируемая организация FINRA (www.finra.org) ввела обязательную отчетность участниками рынка обо всех сделках с корпоративными облигациями.

НОВОСТНОЙ ФОН

Аггрегированная оценка новостей из лент официальных информационных агентств, блогов и социальных сетей.

Подробнее Балльная оценка настроения рынка может применяться к комментариям инвесторов, отзывам потребителей о продуктах и брэндах или статьям в новостях о важных событиях. Провайдеры таких данных (например, www.ravenpack.com) не только соотносят новости с конкретными компаниями и гос. агентствами, но также предлагают дополнительные балльные оценки по важности, соответствию и времени выхода новостей.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Анализ возникновения трендов в новостном потоке и активности пользователей социальных сетей.

Подробнее Данные о настроениях рынка и показателях вовлеченности пользователей (например, www.tickertags.com) используются для анализа потребительских трендов, оценки популярности брендов и успешности новых продуктов, а также анализа социальных и политических движений.

ГЕОЛОКАЦИЯ

Анонимизированная история передвижений пользователей в розничном секторе на основе данных GPS мобильных устройств.

Подробнее Провайдеры данных геолокации (например, www.safegraph.com) различными методами собирают информацию о местонахождении мобильных устройств (через мобильные приложения, wifi, GPS и т.д.). Такие данные могут использоваться для оценки лояльности потребителей к брэнду, оценки потенциальной прибыльности магазинов и ресторанов на определенной территории.

КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ + ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Метрики эффективности управления компанией, качества корпоративной структуры, влияния на окружающую среду и общество.

Подробнее Провайдеры ESG (Environmental, social and corporate governance) данных (например, www.issgovernance.com) собирают информацию из официальной отчетности компаний, новостей, социальных сетей, сайтов компаний. ESG данные используются для анализа корпоративной структуры компании, изменений в составе совета директоров, компенсации менеджмента, качества корпоративного управления, исхода голосований и т.д.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Информация о частоте и масштабе взломов, кибер-атак и утечки информации в компаниях IT-сектора.

Подробнее Данные о потенциальных кибератаках и взломах могут быть получены путем мониторинга открытых и dark-web источников включая закрытые форумы и доски объявлений (например, webhose.io/darkweb). Такие данные могут использоваться для идентификации потенциальных утечек информации, продажи украденных данных кредитных карт и компаний – потенциальных целей хакеров.